Методы расчета капитала для покрытия кредитных рисков

Комитет предлагает предоставить банкам выбор между двумя основными методологиями расчета требований к капиталу для покрытия кредитных рисков. Одним из вариантов является измерение кредитного риска стандартизованным методом, поддерживаемым внешними оценками рейтинговых агентств.

Альтернативная методология, которая должна быть утверждена органами банковского надзора, позволит банкам использовать собственные внутренние рейтинговые системы для оценки кредитных рисков (IRB).

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел II)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510