Категории специализированного кредитования (SL): PF, OF, CF, IPRE и HVCRE

Банки, которые не удовлетворяют требованиям по оценке PD в рамках корпоративного фундаментального подхода для своих SL активов, обязаны распределять свои внутренние рейтинги риска по пяти надзорным категориям, каждая из которых связана с конкретным весовым коэффициентом риска.

Банки, которые удовлетворяют критериям оценки PD, могут использовать фундаментальный подход к корпоративным рискам для расчетов весовых коэффициентов риска для всех классов рисков SL, кроме HVCRE. По усмотрению национальных органов надзора банки, удовлетворяющие требованиям для оценки рисков HVCRE, могут использовать фундаментальный подход, аналогичный во всех отношениях корпоративному подходу за исключением отдельной функции взвешивания рисков.

Банки, которые удовлетворяют требованиям по оценке PD, LGD и EAD, могут использовать продвинутый подход к корпоративным рискам для расчета весовых коэффициентов риска для всех классов требований SL, кроме HVCRE. По усмотрению национальных органов надзора банки, удовлетворяющие этим критериям, могут использовать продвинутый подход для требований HVCRE, который во всех отношениях аналогичен корпоративному подходу за исключением отдельной функции взвешивания рисков.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510