Собственный опыт с дефолтами контрагентов

Банк может использовать внутренние данные о дефолте контрагентов для оценки PD. Банк должен продемонстрировать в своем анализе, что оценки отражают стандарты андеррайтинга, а также любые разночтения между рейтинговой системой, генерирующей данные, и применяемой рейтинговой системой. Если имеются только ограниченные данные, либо стандарты андеррайтинга или рейтинговой системы претерпели изменения, банк должен добавить большую долю консерватизма к оценке PD. Также может признаваться использование консолидированных данных различных учреждений. Банк должен продемонстрировать, что внутренние рейтинговые системы и критерии других банков в пуле сопоставимы с его собственными.

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел III.Н)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510