Вероятность дефолта (PD) и убытки в результате дефолта (LGD)

Для каждого идентифицированного пула розничных требований банки должны предоставлять оценку PD и LGD с соблюдением минимальных требований. Кроме того, PD для розничных требований является большим из двух значений: одногодичный PD, привязанный к внутреннему рейтингу заемщика, который присваивается пулу розничных требований, или 0,03%.

Банки могут отражать снижение рисков от использования гарантий и кредитных деривативов в поддержку либо индивидуальных обязательств, либо пула требований путем корректировки оценок PD или LGD при условии соблюдения минимальных требований. Вне зависимости от того, производится корректировка посредством PD или LGD, это должно делаться последовательно для данного типа гарантий или кредитных деривативов.

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел III.D)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510