Расчет рисков для внебалансовых позиций (кроме валютных, процентных, акционных и товарных деривативов)

ball1.gif (146 bytes) Для внебалансовых позиций риск рассчитывается как сумма принятых, но не востребованных обязательств, помноженная на CCF.

ball1.gif (146 bytes) Имеется два подхода для оценки CCF:

ball2.gif (146 bytes) Фундаментальный подход

ball2.gif (146 bytes) Продвинутый подход

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел III.С)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510