Базовый индикативный подход

Банки, использующие базовый индикативный подход, должны поддерживать капитал под операционный риск, равный среднему показателю за предыдущие три года, выраженному в фиксированных процентах (обозначаемому альфа - а) положительного ежегодного валового дохода. Показатели за любой год, в котором ежегодный валовый доход был отрицательным или нулевым, должны исключаться как из знаменателя, так и из числителя при расчете среднего значения.

Требование к капиталу может выражаться следующим образом:

KBIA = [Сумма(GI1…n х а )]/n,     где:

KBIA = требование к капиталу в рамках базового индикативного подхода;

Gl = положительный ежегодный валовый доход за предыдущие три года;

n = количество лет из предыдущих трех, в которые валовый доход был положительным;

а = 15%, данный показатель установлен Комитетом и относится к отраслевому уровню требуемого капитала, а также к отраслевому уровню индикатора.

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел V.В)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510