Стандартизованный подход

В стандартизованном подходе деятельность банка разделяется на восемь бизнес-линий

Общая сумма требований к капиталу рассчитывается как трехлетняя средняя простого суммирования требований к регулятивному капиталу для каждой из бизнес-линий за каждый год. В любой отдельно взятый год негативные требования к капиталу (возникающие в результате отрицательного валового дохода) любой бизнес-линии могут без ограничений компенсировать положительные требования к капиталу в других бизнес-линиях. Однако, если консолидированное требование к капиталу для всех бизнес-линий в рамках данного года является отрицательным, тогда числитель для данного года будет равен нулю.

Общее требование к капиталу выражается следующей формулой:

KTSA = { Сумма годы 1-3 max[ Сумма(Gl1-8 x в1-8 ),0]}/3,     где:

KTSA = требование к капиталу в рамках стандартизованного подхода

Gl1-8 = ежегодный валовый доход данного года, определенный согласно базовому индикативному подходу для каждой из восьми бизнес-линий;

в1-8 = Бета. Установленный Комитетом фиксированный процент, связывающий уровень требований к капиталу с уровнем валового дохода для каждой из восьми бизнес-линий. Значение бета указано в таблице.

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел V.В)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510