Стандарт надежности АМА

Банк должен быть в состоянии продемонстрировать, что его подход учитывает потенциально значимые случаи экстремальных убытков.

Вне зависимости от используемого подхода, банк должен продемонстрировать, что его показатель операционного риска удовлетворяет стандарту надежности, сравнимому со стандартом IRB-подхода к кредитному риску (т.е. сопоставим с периодом владения в один год и 99,9%-ым односторонним интервалом уверенности).

Стандарт надежности АМА обеспечивает банкам значительную гибкость в развитии систем оценки и управления операционным риском. Однако при разработке данных систем банки должны иметь надежные процедуры разработки и независимой проверки модели операционных рисков.

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел V.С)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510