Подробные критерии

Любая внутренняя система измерения операционных рисков должна отвечать определению операционного риска, и типам кредитных событий.

Орган надзора потребует от банка рассчитывать требования к регулятивному капиталу в виде суммы ожидаемых убытков (EL) и непредвиденных убытков (UL).

В целях расчета минимальных требований регулятивного капитала должны добавляться показатели риска для различных оценок операционного риска.

Любая система измерения операционного риска должна иметь определенные ключевые параметры для удовлетворения надзорных стандартов надежности. Эти элементы должны включать использование внутренних данных, релевантных внешних данных, сценарных анализов и факторов, отражающих состояние бизнес-среды и систем внутреннего контроля.

Банк должен иметь надежный, прозрачный, хорошо документированный и поддающийся проверке подход к взвешивания этих фундаментальных элементов в своей общей системе измерения операционных рисков.

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел V.С)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510