Сценарный анализ

Банк должен использовать сценарный анализ профессионального суждения в сочетании с внешними данными для оценки своей подверженности событиям, которые могут повлечь значительные убытки.

Обоснованно оценить их вероятность позволяют знания и опыт менеджеров и экспертов по управлению рисками. Например, экспертные оценки могут выражаться как параметры предполагаемого статистического распределения убытков.

Сценарный анализ должен использоваться для оценки воздействия отклонений от корреляционных допущений, встроенных в механизмы банковского измерения операционного риска, в частности, для оценки потенциальных убытков в результате многочисленных одновременных событий, вызывающих операционные убытки.

С течением времени подобные оценки для обеспечения их надежности нуждаются в проверке и переоценке путем сравнения с реальным уровнем убытков.

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел V.С)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510