Стандарты для розничных требований

Рейтинговые системы для розничных требований должны ориентироваться как на риск заемщика, так и на операционный риск, и должны учитывать все соответствующие характеристики заемщика и операции. Банки должны распределять каждое требование, которое попадает под определение розничного в целях IRB, в соответствующий пул. Банки должны продемонстрировать, что данная процедура обеспечивает разумную дифференциацию риска и группирование достаточно однородных рисков, а также позволяет точно и последовательно оценивать характеристики убытков на уровне пула.

Для каждого пула банки должны оценивать PD, LGD и EAD. Различные пулы могут иметь идентичные оценки PD, LGD и EAD. Как минимум, банки должны учитывать следующие факторы при распределении требований по пулам:

• Характеристики риска заемщика (например, тип заемщика, демографические данные, такие как возраст и род занятий);

• Характеристики операционного риска, включая тип продукта и/или залога (например, отношение суммы кредита к стоимости обеспечения, «послужной список» инструмента, гарантии, старшинство (первое и второе право притязания на обеспечение). Банки должны специально рассматривать условия перекрестного залога, если таковой имеется.

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел III.H)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510