Множественные рейтинги

Если имеется только один рейтинг ECAI, выбранного банком, для конкретного требования, этот рейтинг должен использоваться для определения весового коэффициента риска данного требования.

Если имеется два рейтинга ECAI, выбранных банком, которые соответствуют разным весовым коэффициентам риска, нужно применять более высокий коэффициент.

Если имеется три или более рейтинга с разными весовыми коэффициентами риска, нужно выбрать рейтинги, соответствующие двум низшим весовым коэффициентам, и применить более высокий из этих двух коэффициентов.

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел II.С)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510