Расчет специального фондового риска (СФР)
Для расчета специального риска брутто-позиция по страновому портфелю взвешивается с применением следующих коэффициентов:
Размер СФР равен сумме взвешенных брутто-позиций по каждому страновому портфелю.
(Положение Банка России от 24.09.1999 № 89-П "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков", п.3.4)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510