Отчет составляется по каждому виду валюты.Отчет по общему процентному риску
Наименование позиций |
Код |
Сумма |
| Расчет взвешенных позиций,
компенсированных по зонам |
||
| I зона | ||
| Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам | 01 | |
| Взвешенная открытая позиция (длинная) | 02 | |
| Взвешенная открытая позиция (короткая) | 03 | |
| Взвешенная закрытая позиция | 04 | |
| Взвешенная открытая позиция | 05 | |
| II зона | ||
| Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам | 06 | |
| Взвешенная открытая позиция (длинная) | 07 | |
| Взвешенная открытая позиция (короткая) | 08 | |
| Взвешенная закрытая позиция | 09 | |
| Взвешенная открытая позиция | 10 | |
| III зона | ||
| Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам | 11 | |
| Взвешенная открытая позиция (длинная) | 12 | |
| Взвешенная открытая позиция (короткая) | 13 | |
| Взвешенная закрытая позиция | 14 | |
| Взвешенная открытая позиция | 15 | |
| Сумма взвешенных позиций,
компенсированных по срокам (код 01 + 06 + 11) |
16 | |
| Расчет позиций, компенсированных между зонами | ||
| Компенсация между зонами 1 и 2 | ||
| Закрытая позиция по зонам 1 и 2 | 17 | |
| Остаточная открытая позиция по зоне 2 | 18 | |
| Остаточная открытая позиция по зоне 1 | 19 | |
| Компенсация между зонами 2 и 3 | ||
| Закрытая позиция по зонам 2 и 3 | 20 | |
| Остаточная открытая позиция по зоне 3 | 21 | |
| Остаточная открытая позиция по зоне 2 | 22 | |
| Компенсация между зонами 1 и 3 | ||
| Закрытая позиция по зонам 1 и 3 | 23 | |
| Остаточная открытая позиция по зоне 1 | 24 | |
| Остаточная открытая позиция по зоне 3 | 25 | |
| Расчет окончательной позиции (код 22 + 24 + 25) | 26 | |
| Расчет величины риска | ||
| Код 16 взвешивается на 10% | 27 | |
| Код 04 взвешивается на 40% | 28 | |
| Код 09 взвешивается на 30% | 29 | |
| Код 14 взвешивается на 30% | 30 | |
| Код 17 взвешивается на 40% | 31 | |
| Код 20 взвешивается на 40% | 32 | |
| Код 23 взвешивается на 150% | 33 | |
| Код 26 взвешивается на 100% | 34 | |
| Итого (сумма по кодам 27 - 34) | 35 | |
| Валютный курс | 36 | |
| Величина ОПР в рублевой оценке | 37 |
Отчет составляется по каждому виду валюты.
По
строке 36 указывается курс валюты, по которой
составлен отчет, на дату его составления.
(Положение Банка России от 24.09.1999 № 89-П "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков", Приложение 2)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510