Размер общего процентного риска (ОПР) рассчитывается следующим образом

По каждой валюте определяется сумма следующих величин:

• 10% суммы закрытых взвешенных позиций всех временных интервалов;

• 40% величины закрытой взвешенной позиции зоны 1;

• 30% величины закрытой взвешенной позиции зоны 2;

• 30% величины закрытой взвешенной позиции зоны 3;

• 40% величины закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 2;

• 40% величины закрытой взвешенной позиции между зонами 2 и 3;

• 150% величины закрытой (компенсированной) взвешенной позиции между всеми зонами;

• 100% величины оставшихся открытых взвешенных позиций.

Полученные значения по иностранным валютам конвертируются в российские рубли по курсу Банка России на дату составления отчетности.

Размер ОПР равен сумме всех взвешенных позиций по каждой валюте.

(Положение Банка России от 24.09.1999 № 89-П "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков", п.2.5)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510