Процентный риск рассчитывается как сумма двух величин:

ПР = СПР + ОПР,

где

СПР - специальный процентный риск, т.е. риск неблагоприятного изменения цены под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг;

ОПР - общий процентный риск, т.е. риск неблагоприятного изменения цены, связанный с колебаниями уровня процентной ставки.

Размер СПР и ОПР рассчитывается отдельно по каждому виду валюты, включая российские рубли.

(Положение Банка России от 24.09.1999 г. № 89-П "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков", п.2.2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510