Совокупный размер рыночного риска рассчитывается по следующей формуле:

РР = 12,5 х (ПР + ФР + ВР),

где

РР - совокупный размер рыночных рисков;

ПР - размер рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок, за исключением балансовых инструментов, приобретенных для целей инвестирования (далее - процентный риск);

ФР - размер рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменению рыночных цен на фондовые ценности, за исключением балансовых инструментов, приобретенных для целей инвестирования (далее - фондовый риск);

ВР - размер рыночного риска по открытым уполномоченным банком позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах (далее - валютный риск).

(Положение Банка России от 24.09.1999 г. № 89-П "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков", п.1.3)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510