Размер итоговой величины общего процентного риска (ОПР)

Итоговая величина общего процентного риска составляет сумму следующих величин:

• 10 процентов суммарной величины закрытых взвешенных позиций для всех временных интервалов;
• 40 процентов величины закрытой взвешенной позиции зоны 1;
• 30 процентов величины закрытой взвешенной позиции зоны 2;
• 30 процентов величины закрытой взвешенной позиции зоны 3;
• 40 процентов величины закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 2;
• 40 процентов величины закрытой взвешенной позиции между зонами 2 и 3;
• 150 процентов величины закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 3;
• 100 процентов суммарной величины оставшихся (остаточных) открытых взвешенных позиций (итоговое сальдо оставшихся (остаточных) позиций берется в расчет без учета знака итоговой позиции).

(Положение Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска", п.2.12.9)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510