Условия расчета размера рыночного риска

Размер валютного риска (ВР) принимается в расчет величины рыночного риска в случае когда на дату расчета величины рыночного риска процентное соотношение суммы открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах, рассчитываемой в соответствии с Инструкцией Банка России от 15.07.2005 г. № 124-И, и величины собственных средств (капитала) кредитной организации будет равно или превысит 2 процента. При этом используются данные о сумме открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах, отраженной в отчете по форме 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях», по состоянию на дату расчета совокупной величины рыночного риска (РР), и величины собственных средств (капитала), рассчитанной по состоянию на последнюю отчетную дату.

Расчет совокупной величины рыночного риска осуществляется с периодичностью, установленной Инструкцией Банка России от 16.01.2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» для расчета и соблюдения показателя достаточности собственных средств (капитала) банков.

(Положение Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска", п.1.4-1.5)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510