Таблица 2. Расчет общего процентного риска

№ п/п

Зона

Временной интервал

Чистые позиции (суммарные)

Коэффициент взвешивания

Чистые взвешенные позиции по временным интервалам

Открытые и закрытые взвешенные позиции по временным интервалам

Открытые и закрытые взвешенные позиции по зонам

Открытые и закрытые взвешенные позиции между зонами
      длинная короткая   длинная короткая закрытая открытая закрытая открытая закрытая закрытая закрытая

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1

 менее 1 месяца    

0

       

B

B1

E

X

G
1-3 месяца    

0,20%

        
3-6 месяца    

0,40%

        
6-12 месяца    

0,70%

        

2

2

 1-2 года    

1,25%

        

C

C1

F
2-3 года    

1,75%

        
3-4 года    

2,25%

        

3

3

 3-5 лет    

2,75%

        

D

D1

X
5-7 лет    

3,25%

        
7-10 лет    

3,75%

        
10-15 лет    

4,5%

        
15-20 лет    

5,25%

        
более 20 лет    

6,00%

        

4

 Итого по зонам

X

    

X

X

X

А

X

X

Н

X

X

X

Итоговая величина ОПР составляет: ОПР = 10% А + 40% В + 30%(С + D) + 40% (Е + F) + 150% G + 100% Н

(Положение Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска", приложение)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510