Таблица 3. Пример расчета общего процентного риска.

№ п/п

Зона

Временной интервал

Чистые позиции (суммарные)

Коэффициент взвешивания

Чистые взвешенные позиции по временным интервалам

Открытые и закрытые взвешенные позиции по временным интервалам

Открытые и закрытые взвешенные позиции по зонам

Открытые и закрытые взвешенные позиции между зонами
      длинная короткая   длинная короткая закрытая открытая закрытая открытая закрытая закрытая закрытая

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1

 менее 1 месяца 100 000 -200 000

0

0 0 0 0

80

170

0

X

170
1-3 месяца 200 000 -75 000

0,20%

 400 -150 150 250
3-6 месяца 50 000 -70 000

0,40%

 200 -280 200 -80
6-12 месяца 30 000 -30 000

0,70%

 210 -210 210 0

2

2

 1-2 года 300 000 -20 000

1,25%

 3750 -250 250 3500

1137

2763

2763
2-3 года 15 000 -80 000

1,75%

 263 -1400 263 -1137
3-4 года 32 800 -15 000

2,25%

 738 -338 338 400

3

3

 3-5 лет 20 000 -300 000

2,75%

 550 -8250 550 -7700

6237

-3263

X
5-7 лет 80 000 -15 000

3,25%

 2600 -488 488 2112
7-10 лет 60 000 -20 000

3,75%

 2250 -750 750 1500
10-15 лет 10 000 -10 000

4,5%

 450 -450 450 0
15-20 лет 50 000 0

5,25%

 2625 0 0 2625
более 20 лет 0 -30 000

6,00%

 0 - 1800 0 - 1800

4

 Итого по зонам

X

 947 800 - 865 000

X

X

X

3649

X

X

Н

X

X

X

Величина ОПР для данного примера составляет:
ОПР = 10% х 3649 + 40% х 80 + 30%(1137 + 6237) + 40% (0 + 2763) + 150% х 170 +100% х 330 = 364,9 + 32 + 2212,2 + 1105,2 + 255 + 330 = 4299,3

(Положение Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска", приложение)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510