Методика расчета кредитного риска (Крс) по срочным сделкам

Отражение итоговой величины кредитного риска

Величина кредитного риска по срочным сделкам отражается банками в таблице, составляемой по следующей форме:

Величина кредитного риска по срочным сделкам
                   по состоянию на ______________ г.

тыс. руб

+------------------+------------+-------------+------------+------------+------------------------------------+
|    Вид сделки    |Номинальная |  Стоимость  |  Величина  |  Итоговая  |    Величина кредитного риска,      |
|                  | стоимость  |  замещения  |потенциаль- |  величина  |взвешенная с учетом коэффициентов,  |
|                  |            |   сделки    |    ного    | кредитного |    установленных в пункте 2.3      |
|                  |            |  (текущий   | кредитного |   риска    |       настоящей Инструкции         |
|                  |            |  кредитный  |   риска    |            |                                    |
|                  |            |    риск)    |            |            |                                    |
+------------------+------------+-------------+------------+------------+------------------------------------+
|        1         |     2      |      3      |     4      |     5      |                6                   |
+------------------+------------+-------------+------------+------------+------------------------------------+
|1.         Сделки,|            |             |            |            |                                    |
|заключенные      в|            |             |            |            |                                    |
|рамках            |            |             |            |            |                                    |
|компенсационного  |            |             |            |            |                                    |
|соглашения        |            |             |            |            |                                    |
+------------------+------------+-------------+------------+------------+------------------------------------+
|2.         Сделки,|            |             |            |            |                                    |
|заключенные  не  в|            |             |            |            |                                    |
|рамках            |            |             |            |            |                                    |
|компенсационного  |            |             |            |            |                                    |
|соглашения        |            |             |            |            |                                    |
+------------------+------------+-------------+------------+------------+------------------------------------+
|3.         Сделки,|            |             |            |            |                                    |
|заключенные     на|            |             |            |            |                                    |
|организованных    |            |             |            |            |                                    |
|торговых площадках|            |             |            |            |                                    |
|стран, не входящих|            |             |            |            |                                    |
|в  состав  "группы|            |             |            |            |                                    |
|развитых стран"   |            |             |            |            |                                    |
+------------------+------------+-------------+------------+------------+------------------------------------+
|Итого     величина|     X      |      X      |     X      |            |                                    |
|кредитного   риска|            |             |            |            |                                    |
|по срочным сделкам|            |             |            |            |                                    |
|(КРС):            |            |             |            |            |                                    |
+------------------+------------+-------------+------------+------------+------------------------------------+

(Инструкция Банка России от 16.01.2004 г. № 110-И "Об обязательных нормативах банков", Приложение 3, п.10.)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510