Оценка рисков

                ОЦЕНКА РИСКОВ (понятие/элементы/формулы/поле)

    ОЦЕНКА РИСКА - определение величины возможных  потерь  при  реализации
конкретного вида риска на определенном финансовом инструменте. Определяется
в единицах валюты, в которой номинирован финансовый инструмент.
  Оценка риска носит прогнозный  характер  и  величина  зависит  от  уровня
принимаемой доверительной вероятности. Методы расчета оценок риска различны
для разных типов риска.

    КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА производится при помощи величин R^S, C^S, T^S,
где:
 R^S - величина возможных потерь при реализации риска типа S;
 C^S - точность оценки или интервал доверительной вероятности, принимающий
значение от 0.9 - 1.  Чем больше значение  стремится  к  1,  тем  большее
значение принимает оценка возможных убытков R^S;
 T^S - интервал времени в днях,за промежуток которого оценивается величина
ожидаемых убытков. С увеличением интервала времени размер оценки риска R^S
возрастает.
 s = с - кредитный риск, оценка риска (R^C,C^C,T^C);
 s = m - рыночный риск, оценка риска (R^M,C^M,T^M);
 s = i - процентный риск, оценка риска (R^I,C^I,T^I);
 s = l - риск ликвидности, оценка риска (R^L,C^L,T^L);
 s = t - операционный риск, оценка риска (R^T,C^T,T^T);

    СУММАРНАЯ ОЦЕНКА РИСКА УБЫТКОВ - это совокупность  величин  (R^SUM,C,T),
показывающих при заданной доверительной вероятности C величину убытков  за
промежуток времени T от текущей даты  при  одновременной  реализации  всех
типов рисков, по которым определена оценка:

                           R^SUM=R^C+R^M+R^I+R^L+R^T

    ВЗВЕШЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА УБЫТКОВ - это совокупность величин  (R^VAL,C,T),
показывающих при заданной  доверительной  вероятности  C  средневзвешенный
размер ожидаемых убытков от  вероятной  реализации  рисков  за  промежуток
времени T:

              R^VAL=P^CxR^C+P^MxR^M+P^IxR^I+P^LxR^L+P^TxR^T,где

 P^S - условная вероятность риска оцениваемого типа  риска  определяемого
корреляционными зависимостями отношений типов рисков между собой.
  Взвешивание  происходит  в  соответствии   с   условными   вероятностями
наступления тех или иных рисков, определяемых методами корреляций по  ряду
статистических наблюдений.
  Условные  вероятности  типов  риска   задаются   в   сценарии   развития
макроэкономической ситуации.

    ПОЛЕ РИСКОВ - таблица  распределения  оценок  рисков  по   финансовым
инструментам,   в   соответствии   с   конкретным    сценарием    развития
макроэкономической ситуации.
  В таблице  для  каждого  инструмента  по  статьям  активов,  пассивов  и
внебалансовых позиций указывается:

все типы и виды рисков, которым подвергается инструмент;

объем реальных вложений в данный инструмент на дату расчета таблицы;

значения оценок этих  рисков  для  нескольких  уровней  надежности  и
интервалов времени;

условные вероятности реализации рисков.

  На основе этих таблиц составляются таблицы распределения типов  и  видов
риска  по  финансовым  инструментам,  а  также   считается   суммарная   и
взвешенная оценка риска данного типа.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510