VAR-ОЦЕНКА ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ (RiskMetrics)

   Оценка риска основана на применении инструментария математической статистики
и производится с помощью оценок волатильности  и  предположения  о  нормальности
распределения случайных величин, характеризующих  интенсивность  роста  валютных
курсов.

   Расчет оценок VAR по открытым валютным позициям включает  несколько  этапов:

Первичная обработка данных о динамике курсов валют и открытых валютных позициях за период.

Расчет логарифмов ежедневных темпов роста курсов валют.

Расчет ковариационной и корреляционной матриц для случайных величин, анализ корреляции, динамики и прогнозирование волатильностей.

Определение стоимости открытых валютных позиций.

Расчет оценок VAR.

   Метод позволяет ежедневно получать оценки о возможных потерях с вероятностью
95% как по позициям в каждой валюте, так и по общей открытой валютной позиции.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510