Рыночный риск зависит от воздействия следующих факторов:
- ретроспективные данные о колебаниях цен;
- природа эмитента;
- ликвидность рынка данной ценной бумаги;
- рейтинги, присвоенные ценным бумагам;
- степень концентрации позиции в ценных бумагах одного эмитента или в целом ряде его
выпусков;
- применяемые методы минимизации риска;
- волатильность (изменчивость) рынка.