МЕТОД КОНВЕРСИИ ФОНДОВ (СТРАТЕГИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ)

    Метод основывается на увязывании средств по источникам и  направлениям
использования путем:
  - распределения всех средств по источникам формирования в зависимости  от
оборота по счетам и резервных требований;
  - распределения  средств   из   каждого   источника   на   финансирование
соответствующих по срокам и объемам активов.

    В  рамках  стратегии  сбалансированного   управления,   предполагающей
постоянные вариации методов фондового пула и управления фондов,  выделяются
следующие задачи:
  - для  достижения  долгосрочных  и  краткосрочных  целей  банк  должен  в
максимально возможной степени контролировать размер, сроки,  стоимость  как
активов, так и пассивов;
  - контроль над  активами  должен  быть  скоординирован  с  контролем  над
пассивами   таким   образом,  чтобы   управление   активами   и   пассивами
характеризовалось внутренней  сбалансированностью  банковского  портфеля  и
оптимизацией  разности  между  доходами  по   активам   и   издержками   по
обязательствам.

    Стратегия сбалансированного управления является  наиболее  оптимальной
(по отношению к внешней среде банка), так как позволяет  не  только  решать
поставленные   стратегические   и   оперативные   задачи,  но   и   попутно
дополнительные (выполнение обязательных экономических нормативов, внедрение
новых банковских продуктов, налоговых обязательств и пр.).

    Особенности метода:
  - внешние причины (повышение риска изменения процентных ставок);
  - цель управления (оптимизация прибыли путем координированного управления
портфелем активов и пассивов при его сбалансированности по  срокам,  объему
и стоимости);
  - задача управления (формирование стратегии и осуществление  мероприятий,
обеспечивающих сбалансированность структуры  портфеля  активов  и  пассивов
по срокам, объему и стоимости);
  - метод управления (сбалансированный подход к управлению фондами);
  - способ реализации (максимально  возможный  контроль  размеров,  сроков,
стоимости как активов, так и привлеченных средств; координация контроля над
активами с контролем над пассивами таким образом, чтобы управление активами
и пассивами характеризовалось  сбалансированностью  по  срокам,  объемам  и
стоимости; оптимизация спрэда между доходами и издержками  по  привлекаемым
средствам);
  - результат (сбалансированная оптимизация доходов и стоимости  банковских
услуг как по активам, так и по пассивам в зависимости от  уровня  принятого
риска; формирование банковского продуктового ряда на  основе  пакетирования
банковских  продуктов  и  услуг;  страхование  риска  изменения  процентной
ставки).

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510