Глоссарий

Рыночный риск - (англ. market risk) риск потерь по балансовым и внебалансовым позициям, вызванный колебаниями рыночных цен.

(ГЛОССАРИЙ терминов, используемых в платежных и расчетных системах "Комитет по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов, декабрь 2001 г." , )

Рыночный риск - риск возникновения у кредитной организации финансовых потерь (убытков) вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля, а также курсов иностранных валют.

(Положение Банка России от 24.09.1999 № 89-П "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков" , 1.2.1)

Комментарий

Совокупный размер рыночного риска в соответствии с требованиями Положения Банка России от 24 сентября 1999 г. № 89-П “О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков”. рассчитывается по следующей формуле: РР = 12,5х(ПР + ФР + ВР).

Величина рыночного риска – определяется в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России о порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков.

(Методологические комментарии к таблицам Обзора банковского сектора Российской Федерации, Выпуск 9, www.cbr.ru)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510