Глоссарий

Стоимость Обеспечения - величина, рассчитанная как произведение количества Облигаций, составляющих Обеспечение по сделке РЕПО, и рыночной цены этих Облигаций по итогам предшествующего дню расчета Стоимости Обеспечения торгового дня или, в случае отсутствия таковой, исходя из последней рыночной цены*.
Для сделок РЕПО с купонными (процентными) Облигациями Стоимость Обеспечения состоит из рыночной цены Облигаций и накопленного купонного (процентного) дохода (НКД).

(Положение Банка России от 25.03.2003 № 220-П "О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации " , п.2.3.3)

Комментарий

* Рыночная цена Облигаций рассчитывается в соответствии с Распоряжением ФКЦБ от 05.10. 1998 N 1087-р

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510