Вероятность дефолта (PD) для корпоративных, суверенных и банковских требований
Для
корпоративных и банковских требований PD
является большим значением из годичного PD,
связанного с внутренним рейтингом заемщика,
который присвоен данному требованию, или 0,03%.
Для
суверенных рисков PD является годичным PD,
связанным с внутренним рейтингом заемщика,
который присвоен данному требованию. PD
заемщиков, которым присвоен дефолтный рейтинг,
соответствующий справочному определению
дефолта, равен 100%.
Минимальные требования для
расчета оценок PD, связанных с каждым внутренним
рейтингом заемщика
(Базельский комитет по банковскому
надзору "Международная конвергенция
измерения капитала и стандартов капитала: новые
подходы", часть 2, раздел III.С)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510