Удельный вес потерь активами стоимости в результате дефолта контрагента (LGD)

Банк должен предоставить оценку LGD для каждого корпоративного, суверенного и банковского риска. Имеется два подхода для расчета данной оценки: фундаментальныйподход и продвинутый подход.

LGD в рамках фундаментального подхода

LGD в рамках продвинутого подхода

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел III.С)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510