Методологии измерения

Предлагается три метода расчета требований к капиталу под операционный риск в процессе возрастания сложности и чувствительности к риску

Базовый индикативный подход

Стандартизованный подход

«Продвинутые» подходы (АМА)

Банки должны перемещаться вдоль цепочки возможных подходов по мере разработки более продвинутых систем и практики измерения операционного риска.

Международные банки и банки, имеющие значительные операционные риски, должны использовать более продвинутый по сравнению с базовым индикативным подход, соответствующий профилю риска учреждения.

После получения банком разрешения на использование продвинутого подхода банку не будет позволено по своему усмотрению (без разрешения органа надзора) возвращаться к более простому подходу. Однако если орган надзора сочтет, что банк, использующий более продвинутый подход, больше не удовлетворяет его критериям, он может потребовать, чтобы банк вернулся к более простому подходу к некоторым или всем своим операциям до тех пор, пока не выполнит условия, установленные органами надзора для возврата к более продвинутому подходу.

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел V.В)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510