Общий фондовый риск (ОФР)

Размером общего фондового риска по каждому страновому портфелю является нетто-позиция по данному портфелю.

В случае, если какая-либо чистая позиция составляет более 20% брутто-позиции по страновому портфелю, сумма превышения прибавляется к нетто-позиции.

Размером ОФР является сумма нетто-позиций по всем страновым портфелям, взвешенная на 8%.

(Положение Банка России от 24.09.1999 № 89-П "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков", п.3.5)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510