При расчете специального процентного риска (СПР) все чистые длинные и короткие позиции взвешиваются на коэффициенты риска

(Положение Банка России от 24.09.1999г. № 89-П "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков", п.2.3)

• Финансовые инструменты без риска - 0%
• Финансовые инструменты с низким риском - 0,25%
• Финансовые инструменты со средним риском - 1,00%
• Финансовые инструменты с высоким риском - 1,6%
• Финансовые инструменты с очень высоким риском - 8,00%
• Примечания

Взвешенные чистые длинные и короткие позиции в иностранных валютах конвертируются в российские рубли по курсу Банка России на дату составления отчетности.

Размер специального процентного риска (СПР) равен общей сумме (без учета знака позиции) взвешенных с учетом риска позиций по каждой валюте.

(Положение Банка России от 24.09.1999 г. № 89-П "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков", п.2.3.6)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510