Сумма открытых взвешенных коротких позиций компенсируется суммой открытых взвешенных длинных позиций (и наоборот).

Величина, на которую открытые короткие и длинные позиции компенсируют друг друга, составит закрытую взвешенную позицию зоны.

Короткое или длинное сальдо составит открытую взвешенную позицию зоны.

В случае, если зона содержит только открытые взвешенные длинные или только открытые взвешенные короткие позиции, закрытая взвешенная позиция по зоне равна нулю.

(Положение Банка России от 24.09.1999 № 89-П "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков", п.2.4.7)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510