Условия расчета размера рыночного риска
Размер валютного риска (ВР) принимается в
расчет величины рыночного риска в случае когда
на дату расчета величины рыночного риска
процентное соотношение суммы открытых валютных
позиций в отдельных иностранных валютах и
отдельных драгоценных металлах, рассчитываемой
в соответствии с Инструкцией Банка России от
15.07.2005 г. № 124-И, и
величины собственных средств (капитала) кредитной организации будет равно или
превысит 2 процента. При этом используются данные о сумме открытых валютных
позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах,
отраженной в отчете по форме 0409634
«Отчет об открытых валютных позициях», по состоянию на дату расчета совокупной
величины рыночного риска (РР), и величины
собственных средств (капитала), рассчитанной по
состоянию на последнюю отчетную дату.
Расчет совокупной величины рыночного риска
осуществляется с периодичностью, установленной
Инструкцией Банка России от 16.01.2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах
банков» для расчета и соблюдения показателя
достаточности собственных средств (капитала)
банков.
(Положение Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска", п.1.4-1.5)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510