Принципы приминения скоринга

  Случайный характер исхода кредитной сделки.

Исход любой кредитной сделки есть случайное событие, наступление которого осуществляется с некоторой вероятностью.

  Факторная зависимость вероятности исхода.

Величина вероятности исхода кредитной сделки зависит от некоторых факторов: дохода заемщика, его социального статуса, прошлой кредитной истории и др. К числу значимых факторов могут относиться и макроэкономические показатели на периоде действия кредитного договора (курс рубля к другим валютам, уровень инфляции и т.п. ).

  Неизменность силы влияния значимых факторов.

Характер влияния каждого значимого фактора на вероятность исхода кредитных сделок постоянен на некотором временном интервале, охватывающем как прошлый период, так и частично будущий. Это   условие позволяет  оценивать кредитоспособность новых апликантов на основе исходов кредитных договоров с другими лицами в прошлом.

  Независимость исходов.

Исходы кредитных сделок независимы друг от друга.

  Использование разных моделей кредитного скоринга.

Для разных видов кредитов используются разные модели кредитного скоринга. То, что будет работать для потребительского кредитования, может быть неприемлимым для ипотечного, и наоборот.

   Адекватность подхода

К определению положительных и отрицательных примеров в обучающей выборке можно подходить по-разному. Например, положительным можно считать безусловное выполнение заемщиком всех своих обязательств, а отрицательным - все остальные варианты. Или же положительными считать все прецеденты возврата кредита с дюрацией просрочки, не превышающей один месяц. Или избрать какой-то иной способ оценки.

   Многофункциональсность скоринговой системы

Скоринговая система должна позволять оцениавать не только кредитоспособность соискателей кредита, но также и вероятность дефолта по уже выданным кредитам, давать вероятный прогноз частичного погашения кредита.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510