Сценарные расчеты

Вопрос о том, какой политики банк должен придерживаться, требует дополнительного экономического анализа. Определенную помощь при проведении такого анализа могут оказать сценарные расчеты.

Для разных баллов отсечения состав кредитного портфеля банка различается. Чем больше балл отсечения, тем меньше количество выданных кредитов, но тем более вероятен положительный исход кредитной сделки по каждому выданному кредиту. Более высокий балл отсечения соответствует более консервативной кредитной политике, и наоборот. Чем ниже балл отсечения, тем больше в кредитном портфеле будет находиться кредитов с более низкой вероятностью возврата.

Введем понятие средней доходности по кредитному портфелю, под которой будем понимать разницу между ожидаемыми процентными доходами и ожидаемыми расходами по портфелю, отнесенную на количество выданных кредитов. Расходы по портфелю состоят из сумм невозвратов, то есть прямых потерь банка по дефолтам. К расходам также следует отнести постоянные издержки по обслуживанию кредитного портфеля (зарплату персонала, арендную плату за офисные площади, накладные расходы и т.п. ).

Ожидаемые суммы доходов и расходов напрямую связаны с количеством выданных кредитов, вероятностями положительного и отрицательного исходов кредитных сделок, которые зависят от кредитоспособности заемщиков, а следовательно, и от их скоринг-баллов.

Если построить график средней доходности (разницы между ожидаемыми процентными доходами и ожидаемыми расходами по портфелю, отнесенную на количество выданных кредитов) по кредитному портфелю в зависимости от балла отсечения, то теоретически он будет иметь максимум в некоторой точке. Эта точка и определяет оптимальный балл отсечения, который может быть выбран банком для реализации своей стратегии кредитования.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510