Цель

Скоринг используется главным образом при кредитовании физических лиц, особенно в потребительском кредите при необеспеченных ссудах.

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель (score); чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности.

Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом, или линией раздела, которая, по существу, является линией безубыточности и рассчитывается из отношения, сколько в среднем нужно клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы компенсировать убытки от одного должника. Клиентам с интегральным показателем выше этой линии выдается кредит, клиентам с интегральным показателем ниже этой линии -- нет.

Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, с надежностью клиента.

Скоринг-карты могут разрабатываться и использоваться для различных целей:

  максимизации качества статистических показателей,

  эффективности (с использованием небольшого числа переменных),

  другие цели

Цель процесса разработки карт - построить наиболее полный профиль риска для каждого клиента. Такой широкий подход делает скоринг-карты не только более эффективными, но и менее восприимчивыми к изменениям в одной отдельной области. Такой профиль риска должен включать в себя характеристики, отражающие столько независимых типов информации, сколько возможно.

Профиль пользователя также помогает при последующем мониторинге скоринг-карт по релевантности. Большинство аналитиков, занимающихся изучением рисков, используют ежемесячные отчеты типа "стабильность системы" или "стабильность численности клиентов" для подтверждения эффективности применения карт при текущей численности клиентов. Эти отчеты показывают меры эффективности, исходя лишь из характеристик, используемых в скоринг-карте. Общий профиль риска более реалистично отражает текущие изменения численности, чем при использовании ограниченного количества переменных из скоринг-карты.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510