Корпоративные, суверенные и банковские риски

ball1.gif (146 bytes) В рамках фундаментального подхода банки должны предоставлять свои собственные оценки PD, связанные с каждым рейтингом их заемщика, но обязаны использовать оценки органов надзора для прочих компонентов риска. Прочие компоненты риска включают в себя LGD, EAD и М.

ball1.gif (146 bytes) В рамках продвинутого подхода банки должны рассчитывать эффективный срок погашения (М) и предоставлять собственные оценки PD, LGD и EAD.

ball1.gif (146 bytes) Имеется исключение из этого общего правила для пяти подклассов активов, идентифицируемых как специализированное кредитование (SL).

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел III.В)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510