Вероятность дефолта (PD) для корпоративных, суверенных и банковских требований

Для корпоративных и банковских требований PD является большим значением из годичного PD, связанного с внутренним рейтингом заемщика, который присвоен данному требованию, или 0,03%.

Для суверенных рисков PD является годичным PD, связанным с внутренним рейтингом заемщика, который присвоен данному требованию. PD заемщиков, которым присвоен дефолтный рейтинг, соответствующий справочному определению дефолта, равен 100%.

Минимальные требования для расчета оценок PD, связанных с каждым внутренним рейтингом заемщика

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел III.С)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510