На основе полученных величин
открытых взвешенных позиций для каждой зоны
определяются открытые и закрытые взвешенные
позиции между зонами в следующем порядке:
- а) величина, на которую открытая взвешенная
длинная (короткая) позиция зоны 1 полностью
покрывает (компенсирует) открытую взвешенную
короткую (длинную) позицию зоны 2, составляет
закрытую взвешенную позицию между зонами 1 и 2
(графа 13 Таблицы 2
«Расчет общего процентного риска» приложения к
Положению Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П);
- б) величина, на которую открытая взвешенная
длинная (короткая) позиция зоны 2 полностью
покрывает (компенсирует) открытую взвешенную
короткую (длинную) позицию зоны 3, составляет
закрытую взвешенную позицию между зонами 2 и 3
(графа 14 Таблицы 2
«Расчет общего процентного риска» приложения к
Положению Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П);
- в) величина, на которую открытая взвешенная
длинная (короткая) позиция зоны 1 полностью
покрывает (компенсирует) открытую взвешенную
короткую (длинную) позицию зоны 3, составляет
закрытую взвешенную позицию между зонами 1 и 3
(графа 15 Таблицы 2
«Расчет общего процентного риска» приложения к
Положению Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П).
(Положение Банка России от 14.11.2007 г.
№ 313-П "О порядке расчета кредитными
организациями величины рыночного риска", п.2.12.7)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510