ОТМЕНЕНО Постановлением ФКЦБ РФ от 26.12.2003 № 03-54/пс.
Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 26 октября 2001 г. N 28
"Об утверждении Положения о системе контроля организаторов торговли на рынке
ценных бумаг и дополнительных требованиях к участникам торгов и эмитентам
ценных бумаг"
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 42 и пунктом 3 статьи 44 Федерального
закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 17, ст.1918, 1998, N 48, ст.5857, 1999, N 28,
ст.3472, 2001, N 33, ст.3424) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о системе контроля организаторов торговли
на рынке ценных бумаг и дополнительных требованиях к участникам торгов и эмитентам
ценных бумаг.
Председатель Н.В.Костиков
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 ноября 2001 г.
Регистрационный N 3017
Положение
о системе контроля организаторов торговли на рынке ценных бумаг и дополнительных
требованиях к участникам торгов и эмитентам ценных бумаг
(утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 26 октября
2001 г. N 28)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с осуществлением
организаторами торговли на рынке ценных бумаг (далее - организаторы торговли)
контроля за сделками с ценными бумагами, заключенными через организаторов
торговли в течение торговой сессии, а также участниками торгов и эмитентами,
ценные бумаги которых включены в котировальные листы организатора торговли.
1.2. В целях снижения рисков на рынке ценных бумаг организаторы торговли
обязаны создать и обеспечить функционирование системы контроля за сделками
с ценными бумагами, заключенными через организаторов торговли в течение торговой
сессии, а также за участниками торгов и эмитентами, ценные бумаги которых
включены в котировальные листы организатора торговли. Для осуществления указанного
контроля организаторами торговли формируются отдельные подразделения (назначаются
уполномоченные сотрудники) и создаются автоматизированные системы, обеспечивающие
непрерывное в течение торговой сессии отслеживание организатором торговли
цен, объемов и характера регистрируемых заявок и сделок в торговой системе
(далее - мониторинг).
Целью мониторинга является выявление сделок, в том числе срочных сделок
на рынке ценных бумаг, в обычном режиме торговли, при котором информация о
совершаемых сделках между участниками торговой сессии используется при расчете
фондовых индексов и средневзвешенных цен финансовых инструментов, цена и объем
которых, или иные условия, в том числе с учетом предыдущих заявок и сделок,
подпадают под установленные настоящим Положением сочетания критериев (нестандартные
сделки).
1.3. Мониторинг и контроль в торговой системе ведутся организаторами
торговли по предусмотренным настоящим Положением критериям нестандартных сделок,
квалифицируемых таковыми при одновременном достижении установленных Таблицей
критериев нестандартных сделок (приложение) сочетаний критериев и их параметров.
Сочетания критериев и их параметры разрабатываются непосредственно организаторами
торговли и подлежат регистрации в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
(далее -Федеральная комиссия). Нестандартные сделки проверяются организаторами
торговли на предмет совершения действия участником (участниками) торгов, в
том числе выставление заявки, совершение сделки, распространение ложной информации,
создающего видимость или способствующего действительному повышению или понижению
цен и (или) торговой активности на рынке ценных бумаг, которое вводит в заблуждение
участников рынка ценных бумаг, инвесторов, эмитентов относительно уровня цен
и (или) ликвидности рынка (далее -манипулирование ценами) или на предмет использования
при их совершении служебной информации.
1.4. Контроль за участниками торгов и эмитентами осуществляется путем
сбора и анализа финансовой и иной отчетности и сведений, информации об обязательствах,
существенных фактах и событиях, указанных в настоящем Положении и иных нормативных
актах Федеральной комиссии.
1.5. Структура и организация функционирования системы контроля организаторов
торговли определяются следующими документами организаторов торговли:
регламентом мониторинга и контроля за сделками с ценными бумагами во
всех режимах торгов, участниками торгов и эмитентами;
порядком проведения проверок нестандартных сделок;
перечнем мер, направленных на предотвращение манипулирования ценами;
перечнем мер, направленных на предотвращение неправомерного использования
служебной информации;
кодексом мер дисциплинарного воздействия на участников торгов при нарушениях
ими правил, иных документов организатора торговли;
таблицей критериев нестандартных сделок.
Указанные документы, а также изменения и дополнения к ним, до вступления
их в силу представляются организаторами торговли для обязательной регистрации
в Федеральную комиссию. Федеральная комиссия принимает решение о регистрации
или отказе в регистрации таких документов не позднее 60 дней, а изменений
и дополнений к ним - не позднее 30 дней после поступления. Федеральная комиссия
направляет организатору торговли один экземпляр указанных документов, а также
изменений и дополнений к ним, с отметкой о регистрации или письменное уведомление
с указанием причин отказа в регистрации не позднее 5 дней после принятия соответствующего
решения.
2. Требования к системе мониторинга и контроля выставляемых заявок и совершаемых
сделок в торговой системе
2.1. Система мониторинга и контроля выставляемых заявок и совершаемых
сделок в торговой системе должна технически обеспечивать:
2.1.1. Ведение мониторинга и контроля по следующим критериям:
отклонение цены сделки от цены открытия на установленную величину;
отклонение цены сделки от цены закрытия предыдущих торгов на установленную
величину;
отклонение цены заявки (сделки) от цены последней сделки на установленную
величину;
отклонение цены сделки от средневзвешенной цены на установленную величину;
отклонение сводного фондового индекса на установленную величину;
ряд сделок участника торгов, ведущий к изменению цены в одном направлении;
сделки, заключаемые участником торгов за свой счет, в которых этот участник
одновременно является продавцом и покупателем ценных бумаг (кросс-сделки);
сделки между участниками торгов, при которых стороны таких сделок меняются,
выступая в качестве то продавцов, то покупателей (взаимные сделки);
неоднократное изменение и удаление заявок одним участником торгов;
превышение объема сделок участника торгов за торговую сессию установленного
процента от общего объема торгов по ценной бумаге;
отклонение объема сделок участника торгов по ценной бумаге за торговую
сессию от среднего значения такого оборота для этого участника торгов на установленную
величину;
внесение заявок участником торгов после закрытия торговой сессии.
2.1.2. Режим непрерывного поступления информации о текущем состоянии
хода торгов и нестандартных сделках на удаленный терминал, устанавливаемый
в Федеральной комиссии, с возможностью взаимного информационного обмена и
отображением вводимой Федеральной комиссией информации о принятых решениях
по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, саморегулируемых организаций профессиональных
участников рынка ценных бумаг и контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и нормативных актов о ценных бумагах на контрольном мониторе торговой
системы.
Указанная в данном пункте информация передается всем организаторам торговли
одновременно согласно установленной между Федеральной комиссией и организатором
торговли процедуре.
2.2. Параметры вышеназванных критериев устанавливаются в зависимости
от:
периода торгового дня (открытия, торговли, закрытия);
статуса ценной бумаги (допущенные к торгам, включенные в котировальный
лист второго уровня, включенные в котировальный лист первого уровня).
2.3 Организатор торговли вправе в установленном пунктом 1.5. порядке
настоящего Положения исключить или добавить в Таблицу критериев нестандартных
сделок сочетания критериев, при которых сделки квалифицируются как нестандартные.
3. Требования к системе контроля участников торгов и эмитентов
3.1. Контроль участников торгов и эмитентов, ценные бумаги которых включены
в котировальные листы организатора торговли, осуществляется на основе анализа
предоставляемых ими сведений и документов в установленные организатором торговли
сроки.
3.2. Участники торгов обязаны в дополнение к документам, установленным
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной комиссии,
предоставлять организатору торговли следующие сведения и документы:
установленную нормативными актами Федеральной комиссии отчетность и сведения
в отношении проведенных сделок;
еженедельно расчет собственных средств (капитала) и обязательств;
ежеквартально установленную законодательством Российской Федерации бухгалтерскую
отчетность с приложениями;
копию аудиторского заключения, подготавливаемого в установленных законодательством
случаях, в установленный организатором торговли срок;
запрошенные организатором торговли в ходе проведения проверки нестандартных
сделок, прямо или косвенно касающиеся таких сделок, в установленный организатором
торговли срок;
заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих полномочия
должностных лиц участника на подписание от его имени любых документов, а также
документы, подтверждающие образцы подписей таких должностных лиц;
иные документы и сведения, установленные правилами организатора торговли.
3.3. Эмитенты, ценные бумаги которых включены в котировальные листы,
обязаны в дополнение к установленным законодательством Российской Федерации
и нормативными актами Федеральной комиссии предоставлять организатору торговли
следующие документы и сведения:
ежеквартально установленную законодательством о ценных бумагах отчетность
и бухгалтерскую отчетность с приложениями;
запрошенные в ходе проведения проверки нестандартных сделок, прямо или
косвенно касающиеся таких сделок, в установленный организатором торговли срок.
4. Требования к организаторам торговли
4.1. Организаторы торговли обязаны:
выявлять в ходе торговой сессии все нестандартные сделки;
проверять нестандартные сделки на предмет манипулирования ценами и использования
служебной информации;
проверять нестандартные сделки на предмет нарушений Правил организатора
торговли;
раскрывать в установленном порядке полученные от эмитентов или участников
торгов сообщения о существенных событиях и действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность эмитентов;
контролировать соблюдение участниками торгов установленных нормативными
актами Федеральной комиссии показателей и нормативов.
4.2. Организаторы торговли обязаны представлять в Федеральную комиссию:
ежедневно сведения о всех выявленных в ходе торговой сессии нестандартных
сделках;
ежедневно сведения о нарушениях участниками торгов установленных нормативными
актами Федеральной комиссии показателей и нормативов;
не позднее следующего дня после окончания проверки нестандартной сделки
отчет о ее результатах;
в тот же день сведения о приостановлении участия или исключении участника
торгов;
незамедлительно информацию о принятии решения о приостановлении торгов
по ценным бумагам (в том числе по одной ценной бумаге).
Указанные сведения представляются по средствам электронной связи, а по
указанию Федеральной комиссии - в документарном виде.
5. Порядок действий организаторов торговли при выявлении нестандартных сделок
5.1. При выявлении нестандартной сделки подразделение контроля (уполномоченные
сотрудники) организатора торговли осуществляет анализ возможных причин ее
появления и проводит проверку такой сделки. При этом организатор торговли
вправе проанализировать документы и сведения, полученные от контрагентов по
нестандартной сделке, эмитента ценных бумаг и маркет-мейкеров по этой ценной
бумаге.
5.2. Если в ходе проверки нестандартной сделки выявляется, что полномочий
организатора торговли для установления правомерности действий сторон по сделке
недостаточно либо ему оказывается противодействие в проведении проверки, организатор
торговли направляет все имеющиеся материалы анализа в Федеральную комиссию.
5.3. При наличии оснований квалифицировать нестандартную сделку как нарушение
Правил организатора торговли, организатор торговли направляет материалы проверки
в дисциплинарный комитет (комиссию) для вынесения решения и принятия мер к
участникам торгов - сторонам такой сделки.
5.4. О принятых мерах воздействия к участникам торгов за нарушения Правил
организатора торговли организаторы торговли извещают Федеральную комиссию
не позднее следующего дня после принятия решения.
Если полномочия организатора торговли не позволяют применить санкции
к участнику, нарушившему Правила организатора торговли, организатор торговли
направляет все имеющиеся материалы проверки в Федеральную комиссию.
Приложение
к Положению о системе контроля
организаторов торговли на рынке
ценных бумаг и дополнительных требованиях
к участникам торгов и эмитентам ценных бумаг
Таблица критериев
нестандартных сделок
+--------------------------------------------------------------+--------------------------------------+
| Нестандартные сделки |
Ценные бумаги |
| (одновременное совпадение критериев, как ниже указано) |
|
| +--------------+-----------+-----------+
| | допущенные
к | котиров. | котиров. |
| | торгам
| лист 2 | лист 1 |
| |
| уровня | уровня |
+--------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+
|1. Отклонение цены сделки от цены последней сделки на...% |
| | |
| |
| | |
|2. Отклонение сводного фондового индекса на...% |
| | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+
|1. Отклонение цены сделки в период открытия от цены закрытия |
| | |
| на...% |
| | |
| |
| | |
|2. Отклонение сводного фондового индекса на...% |
| | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+
|1. Отклонение цены сделки от цены открытия на...% |
| | |
| |
| | |
|2. Отклонение сводного фондового индекса на...% |
| | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+
|1 Число кросс-сделок участника |
| | |
| |
| | |
|2. Число сделок участника, ведущих к изменению цены в одном |
| | |
| направлении |
| | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+
|1. Объем сделок участника по ценной бумаге за торговую сессию|
| | |
| от общего объема составил более...% |
| | |
| |
| | |
|2. Отклонение объема сделок участника от среднего значения |
| | |
| его объема за последние... дней на...% |
| | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+
|1. Число сделок участника, ведущих к изменению цены в одном |
| | |
| направлении |
| | |
| |
| | |
|2. Число изменений и удалений заявок участником |
| | |
| |
| | |
|3. Отклонение цены заявки от цены последней сделки на...% |
| | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+
|1. Объем сделок участника по ценной бумаге за торговую сессию|
| | |
| от общего объема составил более...% |
| | |
| |
| | |
|2. Число взаимных сделок между двумя участниками |
| | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+
|1. Отклонение цены заявки от цены последней сделки на...% |
| | |
| |
| | |
|2. Отклонение цены сделки от цены последней сделки на...% |
| | |
| |
| | |
|3. Число кросс-сделок |
| | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+
|1. Отклонение цены сделки от цены открытия на...% |
| | |
| |
| | |
|2. Объем сделок участника по цепной бумаге за торговую сессию|
| | |
| от общего объема составил более...% |
| | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+
|1. Отклонение цены сделки от цены закрытия на...% |
| | |
| |
| | |
|2. Объем сделок участника по ценной бумаге за торговую сессию|
| | |
| от общею объема составил более...% |
| | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+
|1. Отклонение цены сделки от средневзвешенной цепы на...% |
| | |
| |
| | |
|2. Объем сделок участника по ценной бумаге за торговую сессию|
| | |
| от общего объема составил более...% |
| | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+
|1. Отклонение цены сделки от цены (открытия, закрытия, |
| | |
| средневзвешенной) на...% |
| | |
| |
| | |
|2. Отклонение сводного фондового индекса на...% |
| | |
| |
| | |
|3. Объем сделок участника по цепной бумаге за торговую сессию|
| | |
| от общего объема составил более...% |
| | |
+--------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+
______________________________
Примечание: все критерии применяются в отношении торговли ценными бумагами
одного вида, категории (тина) конкретного эмитента
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510