Порядок расчета кредитного риска по срочным сделкам.

Расчет потенциального кредитного риска по сделкам, включенным в компенсационное соглашение

    Величина потенциального риска по сделкам, включенным в компенсационное соглашение, рассчитывается по формуле:

    ВПРк = 0,4 х ВПРв + 0,6 х к х ВПРв,

где

ВПРк - величина потенциального риска по сделкам, включенным в компенсационное соглашение;
ВПРв - величина потенциального риска по тем же самым сделкам, рассчитанная без учета компенсационного соглашения (в соответствии с требованиями, указанными при расчете риска по сделкам, не включенным в компенсационное соглашение);
к - коэффициент, определяемый как отношение стоимости замещения по финансовым инструментам по сделкам, включенным в компенсационное соглашение (Цзв), и стоимости замещения по финансовым инструментам по сделкам, включенным в компенсационное соглашение, рассчитанной без  учета этого соглашения (ЦЗ):

         ЦЗв
     к = -----
          ЦЗ
    

 (Инструкция Банка России от 16.01.2004 г. № 110-И "Об обязательных нормативах банков", Приложение 3, п.6.2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510