ТРАДИЦИОННЫЙ РАСЧЕТ ОВП (ЦБ РФ)

    С  целью  расчета  размера открытых  валютных  позиций определяются
величины открытых  валютных позиций в отдельных  иностранных  валютах  и
отдельных драгоценных металлах суммированием чистой балансовой  позиции,
чистой "спот" позиции, чистой срочной позиции, чистой опционной  позиции
и чистой позиции по  гарантиям  (банковским  гарантиям), поручительствам
и аккредитивам с учетом знака позиций (Инстр. N 124-И, п.1.3). 

   Размер  валютного риска (ВР) принимается в расчет величины рыночного
риска в случае когда на дату расчета величины рыночного риска процентное
соотношение суммы открытых  валютных  позиций  в  отдельных  иностранных
валютах и отдельных драгоценных металлах и величины собственных  средств
(капитала) будет равно или превысит 2 процента.  При  этом  используются
данные о сумме открытых валютных позиций, отраженной в отчете  по  форме
0409634  "Отчет  об  открытых  валютных  позициях" (Пол. 313-П, п.1.4).

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510