МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

  Управление рисками - система ограничения рисков чистым  капиталом  с  целью
обеспечения устойчивой работы банка и получения запланированной прибыли.
  Реализуется путем установления лимитов и  иных  ограничений  на  финансовые
инструменты  и  операции  банка  в  рамках  действующего  сценария   развития
макроэкономической ситуации.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПОДРАЗУМЕВАЕТ:

Наличие методик расчета оценок типов рисков по видам используемых финансовых инструментов.

Наличие нескольких сценариев развития макроэкономической ситуации и определенных на их основе прогнозных кривых доходностей по видам финансовых инструментов.

Расчет числовых значений оценок рисков по каждому сценарию развития. Расчет поля рисков (таблиц) по сценариям развития и уровням надежности.

Выбор одного из сценариев в качестве текущего.

Определение предельной доли чистого капитала (QK_SUM и QK_VAL), направляемого на покрытие взвешенной суммы рисков.

Расчет реального поля рисков и установление лимитов по всем типам рисков.

Разработка для каждого типа риска плана мероприятий по их снижению.

Регулярный анализ финансового состояния банка, стоимости чистого капитала, тенденций развития рынка.

Выбор нового сценария в случае изменения ситуации с соответствующей корректировкой поля рисков и лимитов.

  Основной  задачей  управления  рисками  является  максимизация  функционала
доходности  при  наложенных  ограничениях  на  совокупный  риск.  Параметрами
функционала доходности  являются  объемы  вложений  в  совокупность  доходных
инструментов с кривыми доходностей,определяемыми выбранным сценарием развития
макроэкономической ситуации. Ограничениями на параметры является  ограничения
рисков и лимитный интервал на объем вложений  в  каждый  инструмент, а  также
ограничение на общую сумму активов и пассивов.

  Эффективно проводимая политика по управлению рисками предохраняет от рисков
не только банк в отдельности, но и платежную систему в целом.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510