Стоимость под риском дефолта (EAD)

ball1.gif (146 bytes) Следующие требования применяются как к балансовым, так и к внебалансовым позициям. Все требования измеряются как валовые, без учета специальных резервов или частичных списаний. Показатель EAD для «выбранных» сумм не должен быть меньше суммы:

ball1.gif (146 bytes) Если разница между EAD инструмента и суммой снижения банковского регулятивного капитала при полном списании требования и любых специальных резервов и частичного списания положительная, то она является дисконтом. Расчет взвешенных по риску активов не зависит от каких бы то ни было дисконтов.

ball2.gif (146 bytes) Расчет рисков для балансовых позиций

ball2.gif (146 bytes) Расчет рисков для внебалансовых позиций (кроме валютных, процентных, акционных и товарных деривативов)

Измерение риска валютных, процентных, акционных, кредитных и товарных деривативов

ball1.gif (146 bytes) Риск этих инструментов в рамках подхода IRB будет рассчитываться согласно правилам расчета сумм кредитного эквивалента, т. е. основываться на стоимости возмещения плюс надбавки за потенциальные будущие риски для различных типов продуктов и сроков погашения.

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел III.С)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510