Приемлемая рейтинговая система IRB должна иметь
два раздельных и четко сформулированных
измерения:Стандарты для корпоративных, суверенных и банковских требований
Приемлемая рейтинговая система IRB должна иметь
два раздельных и четко сформулированных
измерения:
Факторы, специфические для
данной операции
Банки,
использующие рекомендованные органами надзора
критерии соотнесения для подкласса SL, освобождены от требования двух
измерений для данных рисков. С учетом
взаимозависимости между характеристиками
заемщика и операции при специализированном
кредитовании банки могут выполнять требования в
рамках данного раздела за счет использования
единого измерения рейтинга, которое отражает EL посредством учета как
устойчивости заемщика (PD), так и возможной
тяжести убытков (LGD). Данное исключение не
применяется к банкам, использующим общий корпоративный
фундаментальный или продвинутый
подход к подклассу SL.
(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел III.H)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510