Определение
величины чистой позиции по каждому эмитенту Определение
величины чистой позиции по каждому эмитенту
Внутри каждого временного интервала суммируются чистые длинные и чистые короткие позиции. В результате для каждого временного интервала получается суммарная чистая длинная и (или) суммарная чистая короткая позиция (графы 4 и 5 Таблицы 2 «Расчет общего процентного риска» приложения к Положению Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П).
Суммарные чистые длинные и (или) суммарные короткие позиции каждого временного интервала взвешиваются на коэффициент взвешивания (графа 6 Таблицы 2 «Расчет общего процентного риска» приложения к Положению Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П). В результате для каждого временного интервала получаются взвешенные длинные и (или) взвешенные короткие позиции (графы 7 и 8 Таблицы 2 «Расчет общего процентного риска» приложения к Положению Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П).
(Положение Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины
, п.2.12.3-2.12.4) Определяются закрытые и
открытые взвешенные позиции по каждому
временному интервалу
Определяются
открытые и закрытые взвешенные позиции между
зонами
Таблица 1. Распределение коэффициентов взвешивания по временным интервалам
Таблица 2. Расчет общего процентного риска
Таблица 3. Пример расчета общего процентного риска
Все оставшиеся (остаточные)
открытые взвешенные позиции (полученные по
результатам расчета закрытых позиций для
каждого временного интервала, каждой зоны, между
зонами) суммируются (строка «итого» графы 12 Таблицы 2 «Расчет общего
процентного риска» приложения к Положению Банка
России от 14.11.2007 г. № 313-П).
(Положение Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска", п.2.12.8)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510